Chaque année, une dizaine d'agences de voyage de Shenzhen sont listées parmi les cent premières grandes agences de voyage internationales ou chinoises. Par ailleurs, Shenzhen est une ville de gourmandises, où on peut trouver tous les plats étrangers : japonais, coréens, français ou italiens. Elle est considérée comme le « Paradis des achats » ; des produits de grandes marques internationales aux spécialités régionales, il y a tout ce qu'il faut.

Shenzhen organise de multiples festivals pour attirer les touristes, les principaux sont, par exemple, le Festival international de la culture touristique de Shenzhen, la Fête de la musique de plage, la Fête de la bière de Windows of the World, le carnaval de la Cité des ressortissants chinois, et la Fête internationale de la magie de Happy Valley, qui est la plus grande fête de la magie dans le monde.

La ville de Shenzhen est l'un des carrefours de transport importants du sud de la Chine. C'est la seule ville du pays ayant des ports navals, terrestres et aériens. Elle possède un aéroport, des chemins de fer, des ports et des autoroutes. Son réseau de transports est sûr et efficace.