Ville littorale, Shenzhen est l'un des sites touristiques les plus prisés au sud de la Chine. Elle est jugée « ville touristique excellente » par le gouvernement chinois, et citée par le New York Times comme l'un des 31 sites touristiques à visiter en 2010. Shenzhen est riche de ressources naturelles touristiques. On peut trouver à l'est des paysages de lignes côtières, à l'ouest du bois rouge, la réserve naturelle de l'île de Lingding et le village de vacances Haishangtianyuan. Dans cette ville de 90000 kilomètres carrées, la première zone touristique expérimentale à l'échelon national, la Cité des ressortissants chinois, fait découvrir le retour à la nature.

Shenzhen dispose de 117 sites touristiques, tels que le parc des coutumes chinoises Jinxiuzhonghua, le parc des miniatures Windows of the World, le parc de divertissement Happy Valley, la Cité des ressortissants chinois, le village de vacances, le parc horticole, les zones touristiques côtières Meisha, le parc militaire des anciens porte-avions soviétiques Minsk, et le parc zoologique. La ville de Shenzhen possède la péninsule de Dapeng, qui a été évaluée par le journal La géographie de la Chine comme l'une des huit plus belles plages du pays.